武帝对这位小舅子也是及其信任，蹲马桶的时候都可以接见他，俩人就像普通的姐夫和小舅子，没有距离。
作为如此受信任的关系户，卫青有没有因此膨胀呢？
卫青的性格决定了，他不是个张扬的人。在卫青还没有发迹之前，偶有一次路过天牢，有个戴着枷锁的人对卫青预言：“你将来要当大官，还可以封侯。”卫青笑了笑，不是嘲笑别人疯了，也不是欣喜着自己要发达，只是很平常心地莞尔一笑，回复这位受牢狱之灾的人：“我不过是个奴仆生的孩子，如果不被人打骂已经很心满意足，哪里还奢望封侯？”
后来真的封了侯，当上了大将军，卫青依然保持这份初心，待人接物没有半点暴发户的痕迹。
在第一次出击匈奴的时候，只有卫青一个人有功，公孙敖、李广等人损兵折将回来，武帝本来准备要杀了他们。这些人说好听点是同事，狭隘、难听一点，都是职场的竞争者，卫青完全可以作壁上观。但，卫青还是开口请命，为大家求情，理由是：“我之所以能有功，都是因为其他几位将军把匈奴的火力吸引走了，在没有大部队围攻的情况下，我才侥幸获得了一点点的战绩。而且，这些战绩还不是我一个人的，是和我同袍的战友们一起拼来的呀。”
最后，按汉朝规矩，公孙敖、公孙贺、李广等人都用钱赎罪，获得了免死。
还有一次，依然是在征途，不巧手下的赵信、苏建带着3000骑兵遇到了匈奴几万人，搏斗了一天后，汉军几乎被全歼，赵信本来就是投降的匈奴人，失败后干脆再回归匈奴去了，而苏建只身逃回营，向卫青报道。按照规则，苏建肯定是要受罚的了，卫青问手下人怎么处理，有人趁机建议，卫青身为皇家关系户，经常独当一面，已经有很多人不服气了，这次正好杀人立威。