公元前1世纪中叶，大月氏人建立贵霜帝国，其版图最大时包括了中亚和北印度的广大地区，其首都原在中亚，后迁至富楼沙（今巴基斯坦的白沙瓦）。
贵霜人对古代世界的历史和文明做出过自己的贡献，但有关贵霜帝国的资料却极其贫乏。在有关贵霜帝国的资料中，有用中文、藏文、希腊文、拉丁文、亚美尼亚文、阿拉伯文及梵文等写成的，但却很少有直接述及贵霜历史的，而且上述各种述及贵霜帝国的文字资料都是极其琐碎和零散的。为了书写贵霜的历史，运用碑铭资料、古钱币资料以及其他考古发掘的资料是极其必要的。
在中国的史籍记载中，贵霜人是大月氏部落的一支。在西方资料中，他们被称为陶克瑞人（Tochari）。印度史籍中称其为杜萨拉人（Tukhara）。而贵霜一词在印度史籍中却很少出现，只在贵霜诸王及其藩臣的碑铭和钱币资料中，以及后来的萨珊王朝、亚美尼亚人和阿拉伯人的记载中见到过。
司马迁的《史记·大宛列传》记载说：
骞（按：即张骞）身所至者大宛、大月氏、大夏、康居……大月氏在大宛西可二三千里，居妫水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万。故时强，轻匈奴。及冒顿立，攻破月氏。至匈奴老上单于，杀月氏王，以其头为饮器。始月氏居敦煌、祁连间，及为匈奴所败，乃远去，过宛，西击大夏而臣之，遂都妫水北，为王庭。其余小众不能去者，保南山羌，号小月氏。
《史记》中记载的有关大月氏的情况是张骞告诉司马迁的。
班固的《汉书·西域传》记载的有关大月氏的情况如下：
大月氏国，治监氏城，去长安万一千六百里，不属都护。户十万，口四十万，胜兵十万人。东至都护治所四千七百四十里，西至安息四十九日行，南与罽宾接。土地风气，物类所有，民俗钱货，与安息同。出一封橐驼。