梁小民是个喜欢读书的人，更是一个善于思考的人。每读一本书，他都能从其中读出经济学。
一部古典名著《红楼梦》，文学家从中读出的是爱情的永恒、兴亡的规律；艺术家从中读出的是优美的诗词、五颜六色的服饰；而梁小民却从书中“探春改革失败”这一段故事读出、论证出：贾府不过是一个经济单位，爱情也好，斗争也好，都是以经济为基础的。贾府的繁华是以计划经济体制为基础的，贾府的衰落是经济转型失败的结果。梁小民认为，一部《红楼梦》也折射出了今天所说的转型经济学的许多道理。
读《庚子梨园恨》时，他为一代红伶名妓的沉浮而感慨，并联想到了当前京剧的困境，于是写出了《转型经济中的京剧艺术》；读《白银谷》时，他仔细琢磨晋商灭亡的原因，从中感悟到晋商之败关键是中国传统的人治和封闭，而后写出了《探求晋商的衰败之迷——解读白银谷》。对于梁小民来说，读小说时带着经济学的角度看问题、想问题，已经成了一个习惯。
现在，他把这种阅读方式也带到了看寓言中，他在《望·东方周刊》开设的专栏《寓言中的经济学》，就是用各种各样的精妙寓言来讲述经济学的道理，诠释经济学的现象。在他看来，寓言的道理是很深的，寓言和经济学有很多的共同之处，它们都来自现实生活，寓言可以生动有趣，经济学也可以丰富多彩和生动活泼。