汉朝时候，新疆一带的地方，称为西域。这地方的民族很多，分作好几十国。新疆以西的地方（今属中亚），也建立几个大国。这些国有畏惧匈奴听它号令的；有和匈奴相仇的。但是在汉武帝以前，西域诸国和中国从没通过来往，都只得到道路的传闻，西域诸国仰慕中国的富足，中国也叹羡西域诸国的广大，为着交通的不便，竟没有冒险的人来探讨个究竟。
汉武帝为着要征伐匈奴，极想联络西域，又听得匈奴来汉投降的人说道：“匈奴打破了月氏国，杀了月氏国王，把月氏国王的头，拿来做盛酒的器皿，因此月氏国人痛恨匈奴，深入骨髓，几次想图报复，只是缺少帮助的。”武帝便要发了使者到月氏国去联络。但是由汉朝到月氏国，须要经过匈奴，很是危险，武帝便命招募勇敢能干的人，出使西域。
这时张骞（qiān）在汉朝为郎（官名），便去应募出使西域。武帝大喜，赐给张骞随从百余人，并备办一切食用的供给，还找得一个从匈奴投降的堂邑父做陪伴。于是张骞一行百余人出发，从陇西（甘肃）出匈奴。匈奴人很注意他们的行动，得知是要到西域的，便将张骞等捉了，送到单于处。单于说道：“月氏在我国的北方，汉朝怎么能派得使者去？假如我国要派使者到南越，汉朝能准许我们通过吗？”单于于是将张骞扣留，派人监视着，但是很加优待，还将匈奴女子嫁给张骞为妻。
张骞在匈奴中被扣，住了十余年，他的胡妻也生了几个小孩子了，但是张骞的心思，仍然是没有一天不思念汉朝的。他趁着监视的人一时疏忽，便约着他的同伴，一齐逃走。逃得出来，径向西行，走了几十天，经过沙漠荒凉之地，一切的供给都没有，饥饿的时候，幸亏同伴堂邑父是胡人，习惯了射猎的方法，猎取禽兽来充饥，一路辛辛苦苦，才得到了大宛国。这大宛国素来听得汉朝的富足，很是羡慕的，今见着汉朝的使者来了，很是欢喜，便问张骞的来意。张骞回说：“我是汉朝派来出使月氏的，为匈奴所扣留，今得逃脱，要请国王派人导送我到月氏去。将来得回汉朝，汉朝必然要多送财物为报答。”大宛国王听了，信以为然，便派人送张骞等到了康居国，再由康居国到了月氏国。这时月氏国王已被匈奴所杀，月氏王后立为国王，迁到大夏国（今阿富汗北部）去了。张骞又到了大夏国。但是月氏自迁大夏后，因为地方肥饶，人民安乐，又以为隔汉朝太远，没有报仇的心思了。于是张骞所负的使命——要联络月氏去攻匈奴——便没有成功。然而因为张骞的为人品格高尚，蛮夷的人没有一个不加爱慕，西域诸国信仰汉朝的心思，更坚固了。